Chercheur quantitatif en taux

Titre du poste : Chercheur en taux quantitatifs

Type de poste : Prestataire

Lieu : Télétravail

micro1 recrute des chercheurs en taux quantitatifs pour contribuer au projet de plateforme de trading algorithmique d'une grande banque d'investissement. Dans ce rôle, vous appliquerez votre expertise pour aider à entraîner les systèmes d'IA de nouvelle génération. Votre travail façonnera la manière dont les modèles apprennent, raisonnent et performent grâce à des données d'entrée réelles et de haute qualité. Aucune expérience préalable en IA n'est requise, c'érst votre expertise sectorielle qui compte.

Périmètre des travaux

• Examiner et évaluer la recherche quantitative générée par l'IA et les résultats de stratégies de trading axés sur les marchés à revenu fixe et des taux
• Identifier et documenter les problèmes méthodologiques tels que le biais d'anticipation, le surapprentissage, le data snooping et les hypothèses de coûts de transaction irréalistes
• Évaluer la précision des frameworks de backtesting, en particulier en ce qui concerne les mécanismes spécifiques aux taux tels que le portage/roulement et les conventions de roulement des contrats
• Examiner la rigueur statistique de la construction des signaux, de la modélisation des facteurs et de la recherche alpha dans les résultats fournis
• Fournir des retours écrits détaillés sur les hypothèses des modèles, la fidélité de mise en œuvre et la robustesse de la recherche
• Collaborer de manière asynchrone avec les coordinateurs de projet en clarifiant les conclusions et les suggestions par une communication claire, écrite et verbale
• Contribuer à l'affinement des processus d'évaluation de la recherche pour plus de précision et de pertinence

Qualifications souhaitées

• Expérience en tant que chercheur quantitatif, analyste ou consultant avec une expertise sur les marchés à revenu fixe ou des taux
• Expérience avérée dans la construction et le backtesting de stratégies de taux systématiques au sein d'un hedge fund, d'un gestionnaire d'actifs ou d'une banque
• Maîtrise avancée de Python (pandas, numpy, scipy) ou de R pour la recherche quantitative et l'analyse de données
• Solide compréhension de la modélisation de la courbe des taux, des analyses de portage/roulement, du trading de valeur relative, des instruments SOFR/Eurodollar et des contrats à terme sur bons du Trésor
• Aptitude à évaluer la recherche dans des conditions de trading réelles, y compris les coûts de transaction et les contraintes de liquidité
• Souci exceptionnel du détail et capacité à articuler des conclusions quantitatives complexes dans des retours écrits clairs et concis
• Une expérience préalable dans l'évaluation ou l'examen de modèles pour assurer leur conformité aux meilleures pratiques en finance quantitative est un plus